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1. Drees, Holger ; Starica, Catalin (2002) A simple non-stationary model for stock returns Preprint (Vorabdruck)
 
2. Drees, Holger ; de Haan, Laurens ; Deyuan, Li (2002) Approximations to the tail empirical distribution function with application to testing extreme value conditions Preprint (Vorabdruck)
 
3. Drees, Holger (2002) Extreme quantile estimation for dependent data with applications to finance Preprint (Vorabdruck)
 
4. Drees, Holger ; Ferreira, Ana ; de Haan, Laurens (2002) On maximum likelihood estimation of the extreme value index Preprint (Vorabdruck)
 
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