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Preprint (Vorabdruck) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-44099
URL: http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2011/4409/


Approximations to the tail empirical distribution function with application to testing extreme value conditions

Drees, Holger ; de Haan, Laurens ; Deyuan, Li

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Freie Schlagwörter (Englisch): domain of attraction , limit distribution , maximum likelihood
Institut: Fachrichtung 6.1 - Mathematik
DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: Preprint (Vorabdruck)
Schriftenreihe: Preprint / Fachrichtung Mathematik, Universit├Ąt des Saarlandes
Bandnummer: 74
Sprache: Englisch
Erstellungsjahr: 2002
Publikationsdatum: 02.12.2011
Kurzfassung auf Englisch: A weighted approximation to the tail empirical distribution function is derived which is suitable for applications in extreme value statistics. The approximation is used to develop a Cramer-von Mises type test for the extreme value conditions. A useful auxiliary result is a tail approximation to the distribution function.
Lizenz: Standard-Veröffentlichungsvertrag

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