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Preprint (Vorabdruck) zugänglich unter
Approximations to the tail empirical distribution function with application to testing extreme value conditions
URN: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-44099
URL: http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2011/4409/
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (396 KB)
Freie Schlagwörter (Englisch):
domain of attraction , limit distribution , maximum likelihood
Institut:
Fachrichtung 6.1 - Mathematik
DDC-Sachgruppe:
Mathematik
Dokumentart:
Preprint (Vorabdruck)
Schriftenreihe:
Preprint / Fachrichtung Mathematik, Universität des Saarlandes
Bandnummer:
74
Sprache:
Englisch
Erstellungsjahr:
2002
Publikationsdatum:
02.12.2011
Kurzfassung auf Englisch:
A weighted approximation to the tail empirical distribution function is derived which is suitable for applications in extreme value statistics. The approximation is used to develop a Cramer-von Mises type test for the extreme value conditions. A useful auxiliary result is a tail approximation to the distribution function.
Lizenz:
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